富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金

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基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。  基金产品概况 基金基本情况 基金简称  国富全球科技互联混合(QDII)    基金主代码  006373    基金运作方式  契约型开放式    基金合同生效日  2018年11月20日    报告期末基金份额总额  5,219,266.88份    投资目标  本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。    投资策略  本基金在投资过程中,对于境内投资,首先强调互联网上市公司的品质与成长性的结合。采取“自下而上”的选股策略,注重个股成长性指标分析,挖掘拥有更佳成长特性的公司,构建股票池。对于境外投资,结合各国互联网企业的发展实际情况,充分利用市场的广度和深度,挖掘具有广阔成长空间,良好商业模式,独特竞争优势且估值合理的公司,甄别不同国家地区互联网企业的投资机会。最后通过深入的投资价值评估,形成优化的投资组合。 在固定收益类投资部分,其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。   (一)股票投资策略 1、  科技互联主题的界定  本基金所指的科技互联主题相关公司指主要收入或预期收入来源于科技互联主题及相关业务的公司。 (二)金融衍生品投资策略 基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期权、期货、权证、远期合约、掉期等。本基金投资于衍生工具主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便能够更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生工具的全部敞口不高于基金资产净值的100%。 本基金金融衍生品投资的主要策略包括: (1)避险 本基金不进行外汇汇率的投机交易,但在必要时,可以利用货币远期、期货、期权或互换等金融衍生工具来管理汇率风险,以规避汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响。 本基金可利用股票市场指数相关的衍生产品,以规避市场的系统性风险;可利用证券相关的衍生产品,以规避单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。 (2)有效管理 利用金融衍生品交易成本低、流动性好等特点,有效帮助投资组合及时调整仓位,提高投资组合的运作效率等。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 (三)外汇管理 本基金将贯彻以实现外汇管理的套期保值、有效规避人民币汇率风险为主的外汇管理政策。外汇管理的目标将主要依靠套期保值策略来实现。由于考虑收益性的目标,本基金在资产配置过程中仍然不可避免的存在外汇风险敞口,为了进一步降低风险敞口,本基金将充分利用全球市场上存在的汇率管理工具以及货币远期、货币掉期等衍生金融工具来对冲汇率风险。    业绩比较基准  40%×MSCI全球信息科技指数+40%×中证海外中国互联网指数+人民币活期存款利率(税后)×20%    风险收益特征  本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中风险收益特征的基金品种。    基金管理人  国海富兰克林基金管理有限公司    基金托管人  中国银行股份有限公司    境外资产托管人  英文名称:JPMorgan Chase Bank, National Association      中文名称:摩根大通银行    下属分级基金的基金简称  国富全球科技互联混合(QDII)人民币  国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇    下属分级基金的交易代码  006373  006374    报告期末下属分级基金的份额总额  5,154,483.93份  64,782.95份        主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标  报告期( 2019年1月1日 - 2019年3月31日 )      国富全球科技互联混合(QDII)人民币  国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇    1.本期已实现收益  332,254.75  19,753.08    2.本期利润  467,698.92  22,749.60    3.加权平均基金份额本期利润  0.0564  0.3641    4.期末基金资产净值  5,554,386.18  486,649.22    5.期末基金份额净值  1.0776  1.1156    注: 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  5.88%  0.63%  19.46%  0.71%  -13.58%  -0.08%    国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  6.92%  0.66%  19.46%  0.71%  -12.54%  -0.05%      自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:本基金的基金合同生效日为2018年11月20日。本基金建仓期为6个月,截至报告期末基金尚未完成建仓。   管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名  职务  任本基金的基金经理期限  证券从业年限  说明        任职日期  离任日期        徐成  公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理  2018年11月21日  -  12年  徐成先生,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。    狄星华  国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理兼高级研究员  2018年11月21日  -  10年  狄星华女士,CFA,上海大学世界经济学硕士。历任道琼斯咨询(上海)有限公司分析师,易唯思商务咨询有限公司高级分析师,国海富兰克林基金管理有限公司高级研究员。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理兼高级研究员。    注: 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。  报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年12月美股市场计入了过多的悲观预期,诸如美联储加息,经济衰退的担忧,中美贸易战等。新年伊始,随着美联储逐渐转鸽,贸易战的谈判也取得实质进展,更为重要的是经过2018年12月市场充分调整后,投资人的一致预期变得更为合理,2019年一季度美股反弹较为强烈,当前美股估值已经回归到了平均水平15-16倍附近,后续走势一方面取决于利率走势带来的无风险利率趋势,但更为重要的是实际基本面带来的盈利趋势。 港股市场方面,中央为企业减税降费力度超市场预期,中美贸易谈判取得进展,市场风险偏好提升,1-3月行情以预期修正Beta行情为主,后续将在相对稳的宏观背景下进行alpha选择。 总体策略上,本基金在全球范围内寻找具备核心竞争力的高壁垒科技公司,行业配置上主要配置互联网、半导体、云计算等行业。基金的策略偏重于寻找以个股为核心的科技成长股。 第一季度仍处于基金建仓期,并取得一定正收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金人民币份额净值为1.0776元,本报告期基金份额上涨5.88%,业绩比较基准上涨19.46%,跑输业绩比较基准13.58%。本基金美元份额净值为1.1156美元,本报告期基金份额上涨6.92%,业绩比较基准上涨19.46%,跑输业绩比较基准12.54%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。  投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号  项目  金额(人民币元 )  占基金总资产的比例(%)    1  权益投资  4,176,041.34  61.11      其中:普通股  3,649,932.78  53.42      优先股  -  -      存托凭证  526,108.56  7.70      房地产信托凭证  -  -    2  基金投资  -  -    3  固定收益投资  -  -      其中:债券  -  -      资产支持证券  -  -    4  金融衍生品投资  -  -      其中:远期  -  -      期货  -  -      期权  -  -      权证  -  -    5  买入返售金融资产  -  -      其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    6  货币市场工具  -  -    7  银行存款和结算备付金合计  2,325,480.78  34.03    8  其他资产  331,627.95  4.85    9  合计  6,833,150.07  100.00       报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区)  公允价值(人民币元)  占基金资产净值比例(%)    香港  2,350,464.68  38.91    美国  1,661,376.66  27.50    中国  164,200.00  2.72    注:以上国家(地区)均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。  报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别  公允价值(人民币元)  占基金资产净值比例(%)    材料  62,146.89  1.03    电信服务  218,564.89  3.62    信息技术  2,815,147.09  46.60    非必需消费品  642,623.79  10.64    必需消费品  164,052.34  2.72    能源  -  -    保健  -  -    金融  -  -    工业  273,506.34  4.53    公用事业  -  -    合计  4,176,041.34  69.13    注:以上分类采用GICS行业分类标准。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号  公司名称 (英文)  公司名称(中文)  证券代码  所在证券市场  所属国家(地区)  数量(股)  公允价值(人民币元)  占基金资产净值比例(%)    1  Xilinx Inc  赛灵思  BBG000C0F570  纳斯达克  美国  500  426,870.23  7.07    2  BYD ElectronicInternational Co.,Ltd  比亚迪电子  BBG000JPLTR7  香港联合交易所  香港  40,000  347,233.39  5.75    3  Rogers Corp  罗杰斯  BBG000BS9HN3  纽约证券交易所  美国  300  320,945.54  5.31    4  Precision Tsugami China Corp.,Ltd  津上  BBG00HP95036  香港联合交易所  香港  35,000  273,506.34  4.53    5  58.com Inc  58同城  BBG005CBLQR0  纽约证券交易所  美国  600  265,353.77  4.39    6  Tencent Holdings Ltd  腾讯控股  BBG000BJ35N5  香港联合交易所  香港  800  247,729.75  4.10    7  Sunny Optical Technology Group Co.,Ltd  舜宇光学科技  BBG000C16952  香港联合交易所  香港  3,000  241,253.44  3.99    8  China Tower Corp Ltd  中国铁塔  BBG00LD1QR26  香港联合交易所  香港  140,000  218,564.89  3.62    9  Micron Technology Inc  美光科技  BBG000C5Z1S3  纳斯达克  美国  700  194,806.89  3.22    10  Cree Inc  科锐  BBG000BG14P4  纳斯达克  美国  500  192,645.44  3.19    注: 1.本基金对以上证券代码采用彭博BBG-ID。 2.上述表格“所属国家(地区)”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。   报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金资产。   投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。  本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号  名称  金额(人民币元)    1  存出保证金  274.96    2  应收证券清算款  85,179.56    3  应收股利  -    4  应收利息  562.46    5  应收申购款  36,315.90    6  其他应收款  209,295.07    7  待摊费用  -    8  其他  -    9  合计  331,627.95      报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。  报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。   开放式基金份额变动 单位:份 项目  国富全球科技互联混合(QDII)人民币  国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇    报告期期初基金份额总额  18,291,476.52  52,175.41    报告期期间基金总申购份额  2,300,235.06  13,176.33    减:报告期期间基金总赎回份额  15,437,227.65  568.79    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)  -  -    报告期期末基金份额总额  5,154,483.93  64,782.95       基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。  影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别  报告期内持有基金份额变化情况  报告期末持有基金情况      序号  持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间   期初 份额  申购 份额  赎回 份额  持有份额  份额占比    个人  1  2019年1月1日至2019年1月7日  5,004,300.00  -  5,004,300.00  -  -                      产品特有风险    1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产生流动性风险。 一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、暂停赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响,从而导致非市场因素的净值异常波动。       备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)设立的文件; 2、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)基金合同》; 3、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》; 4、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)托管协议》; 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:。 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。  2、登陆基金管理人网站  查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2019年4月22日